Bursa Lab
Analisis
Analisis Risiko Portofolio (VaR)
Estimasi Value at Risk (VaR) untuk mengukur potensi kerugian maksimum portofolio trading.
Value at Risk (VaR) parametric
Asumsi distribusi normal — Z-score 90/95/99%.
Rp
%
%
VaR (1 hari)
Rp 25.906.315
VaR %
2,59%
Asumsi & batasan perhitungan
Asumsi & batasan perhitungan
- VaR parametric menggunakan asumsi distribusi normal.
- Z-score: 90% = 1.282, 95% = 1.645, 99% = 2.326.